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  • 作者:技术是银
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  • 2015-12-11 18:42:51
  • 楼主(阅:10172/回:0)保监会:要求保险公司开展资产配置压力测试

    中国保监会周五发布印发《关于加强保险公司资产配置审慎性监管有关事项的通知》。《通知》设定标准划定了需要提交压力测试报告的公司范围,并且要求公司进行规定情景下的资产配置压力测试。保监会将对公司资产负债管理和压力测试情况进行审慎性评估,并视情况采取监管措施。

    《通知》的主要内容包括三个方面。一是设定标准,划定需要提交压力测试报告的公司范围。二是开展资产配置压力测试。要求公司进行规定情景下的资产配置压力测试,评估对资产收益率、现金流和偿付能力的影响。三是加强审慎性评估和后续监管。保监会对公司资产负债管理和压力测试情况进行审慎性评估,并视情况采取监管措施。

    保监会表示,《通知》的发布,有利于建立保险资产配置风险排查和预警机制,有利于促进保险公司稳健经营,防范资产负债错配风险和流动性风险。下一步,保监会将继续研究相关配套措施,推动保险公司加强资产负债管理,实现资产负债管理由软约束向硬约束转变。

    保监会在随后的答记者问上表示,《通知》制定的背景是守住不发生系统性风险的底线。当前保险公司资产配置方面,一些潜在的风险和问题值得重视。一是利率下行可能带来成本收益错配和利差损风险。二是部分公司存在“短钱长配”现象,可能导致流动性风险。

    《通知》规定压力测试报告包括但不限于以下方面:

    一是对相关账户资产负债结构和比例的描述,以及公司制定的相关保险业务发展计划和资产配置计划。主要是通过了解公司的经营策略、产品策略和资产配置策略,评估其对资产负债状况的影响。

    二是填报相关账户预期现金流、平均持有期、成本收益情况,以及缺口和比率情况。主要是从期限分布、成本收益的角度,了解公司相关账户资产与负债的匹配程度,是对当前资产负债状况的静态评估。

    三是根据宏观经济、金融市场变化和行业发展情况,设定资产配置压力测试情形,分析单因素变动情形下,对公司当期资产收益率、利润、净资产、净现金流和偿付能力充足率的影响。

    四是对于净现金流由正转负或偿付能力充足率低于100%的情形,公司拟采取的风险管理措施和实施计划。

    下一步,保监会将在《通知》的基础上,研究出台关于压力测试信息披露、资产配置能力标准、资金账户监管等的制度规定,推动保险公司加强资产负债管理,实现资产负债管理由软约束向硬约束转变。

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