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  • 作者:许宏玮
  • 积分:135
  • 等级:新手
  • 2019/9/24 23:13:08
  • 楼主(阅:1235/回:0)什么是量化交易

    在投资领域,经常会听到量化交易这个词,今天来简要说下什么是量化交易。

    量化交易(量化投资)是指借助现代统计学和数学(机器学习)等方法,利用计算机技术来进行交易的证券投资方式。

    量化交易从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,用数据模型验证并固化这些策略,然后严格执行已固化的策略来指导投资,以求获得可以持续的、稳定且高于平均收益的超额回报。

    量化交易全球的发展历史

    量化投资的产生(60年代)

    1969年,爱德华·索普利用他发明的“科学股票市场系统”(实际上是一种股票权证定价模型),成立了第一个量化投资基金。索普也被称之为量化投资的鼻祖。

    量化投资的兴起(70~80年代)

    1988年,詹姆斯·西蒙斯成立了大奖章基金,从事高频交易和多策略交易。基金成立20多年来收益率达到了年化70%左右,除去报酬后达到40%以上。西蒙斯也因此被称为"量化对冲之王"。

    量化交易的繁荣(90年代)

    1991年,彼得·穆勒发明了alpha系统策略等,开始用计算机+金融数据来设计模型,构建组合

    领域

    量化交易是多个领域的交叉,一般包括金融领域、数据挖掘领域以及编程领域。

    常见的量化交易手段

    趋势性交易

    适合一些主观交易的高手,用各种技术指标或其他指标作为参考进行量化交易。

    市场中性

    在任何市场环境下风险更低,收益稳定性更高,资金容量更大。适合一些机构量化交易者,发现市场中的alpha因子赚取额外收益,例如股票与股指期货的对冲策略等。

    高频交易

    在极短的时间内频繁买进卖出,完成多次大量的交易,此类交易方式适合算法高手,对硬件系统以及市场环境的要求极高,所以只有在成熟市场中的专业机构才会得到应用。

    以上几种方式,一般都会做一些量化分析,辅助交易,工具大多会选择python或matlab。

    量化交易的优势

    严格的纪律性

    完备的系统性

    靠数学模型取胜

    量化交易的目的

    量化分析只是一种工具、分析手段,他并非是去预测股票涨跌来进行投资,最终是通过严格的纪律性、完备的系统性和数学模型取胜的。

    发布者:许宏玮,著名股票私募基金经理

    文章来着公众号:许宏玮股票分析

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