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  • 作者:许宏玮
  • 积分:135
  • 等级:新手
  • 2019-9-28 21:29:50
  • 楼主(阅:456/回:0)量化交易将推翻A股新格局

    大家好!我是许宏玮量化波动理论创始人。今天我们讲市场新的一种交易模式,量化交易。其实量化交易在外国已经流行了一些年头了。现在国外都有很多的量化交易者。以美国高盛为例子在2000年时最顶峰时有600名交易员,而当前只剩下2名交易员,肯定的说量化是一种趋势,它将替代人工操盘的缓慢以及心态。后期我将会以实战交易来跟大家分享量化波动理论的运用和好处。

    简单介绍量化交易的基础,量化交易者,根据自己的实盘操作经验,然后把这些经验通过计算机语言写成策略。制定好买入与卖出条件,这策略就是量化交易基础模型。当你找到一些高概率的模式,通过数据去历史回测,这时我们要观察的重点是在回测中的几个重要数据,第一是最大回撤“百分比”因为如果当你这个策略假设胜率是99%,但你的最大回撤是亏99%,那等于你如果交易一百次,其中有一次是遇到最大回撤的亏损,那就等于你爆了。所以回撤是策略第一重要数据指标之一,第二参考数据指标是回测后金额,这个是测试你这个策略的盈利能力问题,当你如果回测了一年后显示收益百分比还没有5%,那等于还不如放在银行无风险。第三个参考数据是胜率,可能没有接触过量化的股友觉得很奇怪,胜率如果低于50%能赚到钱吗?在市场中很多量化策略的胜率都低于50%,它们能赚到钱的主要原因是有严格的止损条件包括一些固定的仓位去执行,这个会在以后我们实盘交易时让大家更加贴切感受到这一点。

    每个量化投资者都是看最大回撤、收益、胜率,量化交易有什么特别的呢?这问得很好,量化交易与一般的投资最大的分别就是,量化交易建基于过往的统计再做判断,其他的经济、基本面因素和环球的走势等分析占极小比例,大程度忽略消息这样东西,其他因素不用理会。在A股这个市场经常能看到电视播出许多利空利多的消息,量化交易者不会立刻入市,仍然根据个人策略交易。是不是完全不理会消息呢?不是的,如果这些消息是直接影响整个经济系统。例如,有新的经济政策推出了,便会再仔细分析。基本上,量化交易者他们不会每天根据新闻作交易决定。简单点来说,量化交易最擅长从过往历史数据里面找出规律,再计算这些规律的准确度,实战的时候控制风险和回报。做每一个交易之前,很精准地控制最大回撤、收益、胜率。今天我们主要讲解量化交易的概念,没有谈量化交易的赚钱能力。后面我们很详细讲解量化波动交易的赚钱方法和它的短处,让大家可以全面学习量化波动理论实战运用。

    作者:许宏玮,著名股票私募基金经理

    文章来着公众号:许宏玮股票分析

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