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  • 作者:许宏玮
  • 积分:135
  • 等级:新手
  • 2019-9-30 20:19:49
  • 楼主(阅:435/回:0)量化交易让操盘手下岗

    2019年

    9月28日

    第八十篇:量化波动的开始

    许宏玮证券分析

    量化波动理论简介

    量化分析的介绍

    今天我们讲市场新的一种交易模式量化交易其实量化交易在外国已经流行了一些年头了现在国外都有很多的量化交易者以美国高盛为例子在2000年时最顶峰时有600名交易员而当前只剩下2名交易员肯定的说量化是一种趋势它将替代人工操盘的缓慢以及心态后期我将会以实战交易来跟大家分享量化波动理论的运用和好处

    简单介绍量化交易的基础量化交易者根据自己的实盘操作经验然后把这些经验通过计算机语言写成策略制定好买入与卖出条件这策略就是量化交易基础模型当你找到一些高概率的模式通过数据去历史回测这时我们要观察的重点是在回测中的几个重要数据第一是最大回撤百分比因为如果当你这个策略假设胜率是99%,但你的最大回撤是亏99%,那等于你如果交易一百次其中有一次是遇到最大回撤的亏损那就等于你爆了所以回撤是策略第一重要数据指标之一第二参考数据指标是回测后金额这个是测试你这个策略的盈利能力问题当你如果回测了一年后显示收益百分比还没有5%,那等于还不如放在银行无风险第三个参考数据是胜率可能没有接触过量化的股友觉得很奇怪胜率如果低于50%能赚到钱吗在市场中很多量化策略的胜率都低于50%,它们能赚到钱的主要原因是有严格的止损条件包括一些固定的仓位去执行这个会在以后我们实盘交易时让大家更加贴切感受到这一点

    每个量化投资者都是看最大回撤收益胜率量化交易有什么特别的呢这问得很好量化交易与一般的投资最大的分别就是量化交易建基于过往的统计再做判断其他的经济基本面因素和环球的走势等分析占极小比例大程度忽略消息这样东西其他因素不用理会A股这个市场经常能看到电视播出许多利空利多的消息量化交易者不会立刻入市仍然根据个人策略交易是不是完全不理会消息呢不是的如果这些消息是直接影响整个经济系统例如有新的经济政策推出了便会再仔细分析基本上量化交易者他们不会每天根据新闻作交易决定简单点来说量化交易最擅长从过往历史数据里面找出规律再计算这些规律的准确度实战的时候控制风险和回报做每一个交易之前很精准地控制最大回撤收益胜率今天我们主要讲解量化交易的概念没有谈量化交易的赚钱能力后面我们很详细讲解量化波动交易的赚钱方法和它的短处让大家可以全面学习量化波动理论实战运用

    作者:许宏玮,著名股票私募基金经理
    文章来着公众号:许宏玮股票分析

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