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  • 作者:小徐哥
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  • 等级:国际金融炒家
  • 2012-1-12 21:13:37
  • 楼主(阅:33513/回:0)上海银行间同业拆放利率SHIBOR

    2007年1月4日,SHIBOR开始正式运行。全称是"上海银行间同业拆放利率"(Shanghai Interbank Offered Rate,SHIBOR),被称为中国的LIBOR(London Interbank Offered Rate,伦敦同业拆放利率),是中国人民银行希望培养的基准利率体系。 Shibor是中国货币市场的基准利率,是以16家报价行的报价为基础,剔除一定比例的最高价和最低价格的算术平均值,自2007年1月4日正式运行。 Shibor是由信用等级较高的银行组成报价团自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率,是单利、无担保、批发性利率。目前,对社会公布的Shibor品种包括隔夜、1周、2周、1个月、3个月、6个月、9个月及1年。 Shibor报价银行是公开市场一级交易商或外汇市场做市商,在中国货币市场上人民币交易相对活跃、信息披露 比较充分的银行。每个交易日根据各报价行的报价,剔除最高、最低各2家报价,对其余报价进行算术平均计算后,得出每一期限品种的Shibor,并于11:30对外发布。

      上海首批16家报价行分别为: 工商银行,农业银行,中国银行,建设银行,交通银行,兴业银行,浦发银行,北京银行,上海银行,招商银行,光大银行,中信银行,南京商行,德意志上海,汇丰上海,渣打上海。 2010年5月,广发银行也成为SHIBOR基准利率互换业务报价行。

      目前对外公布的Shibor共有8个品种,期限从隔夜到1年。2007年以来国家开发银行、国家进出口银行、农业发展银行和华夏银行等在银行间债券市场所发行的浮息债券均选择3个月Shibor作为基准利率。2008年,Shibor继续在债券发行定价中发挥作用,不仅以Shibor为基准发行浮息债,全年发行的57只固定利率的企业债全部参照Shibor定价,还有部分短期融资券和中期票据也参照Shibor定价。2008年,中国进出口银行、深圳发展银行在银行间债券市场发行了两只Shibor浮息债券,它们均选择了3个月Shibor作为基准利率。

    上海银行间同业拆放利率(Shibor)实施准则
      第一章总 则

      第一条 为规范中国货币市场基准利率的形成机制、信息发布机制和监督管理机制,中国人民银行特制定本准则。

      第二条 上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,简称Shibor)是由信用等级较高的银行自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率,是单利、无担保、批发性利率。

      第三条 中国人民银行成立Shibor工作小组(以下简称工作小组),依据本准则确定和调整报价银行团成员、监督和管理Shibor运行、规范报价行与指定发布人行为。

      第二章报价银行团构成

      第四条 报价银行团由符合条件的商业银行组成。

      第五条 报价行原则上应具备以下条件:

      (一)具有公开市场一级交易商资格或外汇市场做市商资格;

      (二)货币市场交易活跃,即交易量较大、交易连续性较好、价差较小。交易量指报价行在中国货币市场所有交易的总量,包括公开市场交易、同业拆借交易、债券回购交易、现券交易、货币市场衍生品交易等;

      (三)信用等级较高;

      (四)已建立内部收益率曲线和内部转移定价机制,具有较强的利率定价能力;

      (五)通过上海银行间同业拆放利率网等工作小组指定的媒体每年披露经注册会计师审计的上年年度报告;

      (六)有利于开展报价工作的其它条件。

      第六条 符合上述条件、并愿意成为报价行的商业银行应于每年12月1日前向工作小组提交申请及相关材料,工作小组根据本准则确定次年报价银行团成员名单。

      第三章报价行职责

      第七条 提供拆入、拆出的双边报价。该报价是基于市场情况的报价,是单利、无担保、批发性利率。报价行当日货币市场交易利率都以其报价利率为基准。报价行应独立报价,当日不得相互参照报价。

      第八条 每个交易日(以下简称每日)上午11:20前通过上海银行间同业拆放利率网提供的报价界面完成报价。报价行每日应按时报价,保证质量。

      第九条 每日对隔夜、1周、2周、1个月、3个月、6个月、9个月及1年八个必报品种和3周、2个月、4个月、5个月、7个月、8个月、10个月、11个月八个选报品种进行报价。利率品种代码按期限长短排列为O/N、1W、2W、3W、1M、2M、3M、4M、5M、6M、7M、8M、9M、10M、11M 、1Y(O/N代表隔夜,W代表周,M代表月,Y代表年)。

      第十条 以年利率(%,Act/360,T+0)对各期限品种报价,保留4位小数。

      第十一条 建立应急机制,确保每日按时报出各期限品种的利率。

      第四章指定发布人及其职责

      第十二条 全国银行间同业拆借中心受权为Shibor的指定发布人。

      第十三条 负责提供报价界面,对接收到的每一期限品种的拆出利率数据,剔除最高、最低各2家报价,对其余报价进行算术平均计算后,得出每一期限品种的Shibor,于每日上午11:30对外公布,同时公布各报价行的拆入、拆出报价。

      第十四条 在上午11:20前鉴别报价行报价的可能差错,及时进行提示。如有报价行未报价,指定发布人根据已报的数据确定Shibor,同时将此情况以书面形式报告工作小组。

      第十五条 负责维护上海银行间同业拆放利率系统。

      第十六条 建立Shibor的备份、应急机制,确保每日Shibor的正常运行和历史资料储存。

      第五章工作小组的运行机制

      第十七条 根据商业银行的申请,按照本准则确定和调整报价银行团成员。

      第十八条 组织报价行按本准则要求开展报价,对指定发布人发布Shibor信息等行为进行日常管理。

      第十九条 按月、季、年评估报价行有关报价行为,通报Shibor运行情况,对报价行报价质量进行考评。

      第六章监督管理

      第二十条 指定发布人对报价行报价质量根据工作小组授权进行现场监督和考核。如果报价行出现违反本准则行为,应及时发出警告,要求其改正,并报告工作小组。指定发布人应及时记录、披露报价行违反本准则的行为和改正情况,按月向工作小组报告Shibor的运行情况。

      第二十一条 对报价行实行淘汰制。工作小组每年对所有报价银行团成员的报价记录进行考评,确定淘汰更新方案,最迟于次年的第十个工作日公布。报价行被淘汰后,下一年度不得申请加入报价银行团。

      第二十二条 工作小组建立报价考评指标体系,每年对其进行评估修改,于次年第十个工作日前公布。

      第二十三条 工作小组负责监督管理指定发布人,每年对指定发布人履行职责的各项情况进行考核。
    各期限品种Shibor走势图查询http://www.shibor.org/shibor/web/ShiborJPG.jsp

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